Эконометрика, эконометрия — часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением математических и, прежде всего экономико-статистических методов анализа экономических процессов, обработки статистической экономической информации.

Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей (Энциклопедический Словарь). Эконометрические методы — это прежде всего методы статистического анализа конкретных экономических данных, естественно, с помощью компьютеров.

Эконометрика – это наука, изучающая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики. (А.И. Новиков)

Термин «эконометрика» объединяет два слова: экономика (наука об экономических системах) и метрика (наука об измерениях). Со временем потребовалось оценить точно возникающие связи между экономическими объектами (трудовыми ресурсами, уровнем безработицы, заработной платой и т.д.). Так как последние носят, как правило, случайный характер, то без таких понятий, как регрессия, корреляция, эконометрическая модель, временной ряд, не обойтись. Обычно те объекты, которые имеют независимый характер, в экономике называют фактор-признаками.

Термин «эконометрика» был впервые введен в Австровенгрии в 1910 бухгалтером, который считал, что если к данным бух.учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникает в результате взаимодействия 3-ех компонент:

1) Экономической теории

2) Статистики

3) Математических методов

Все из 3-ех компонент – необходимое, но недостаточное условие для понимания количественных соотношений в современной эконометрической науке.

Эконометрика – это наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем.

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов.

Задачи эконометрики – построение экономических моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

Эконометрика как наука расположена между экономикой, статистикой и математикой, но ни одна из этих наук не способна в отдельности заменить ее.

Эконометрический анализ служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.

Эконометрические методы базируются на анализе связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики. При помощи этих методов можно выявлять новые, ранее не известные связи, уточнять или отвергать гипотезы о существовании определенных связей между экономическими показателями, предлагаемые экономической теорией.

К основным задачам эконометрики можно отнести следующие:

- построение эконометрических моделей, т.е. представление последних в математической форме (проблема спецификации);

- оценка параметров построенной модели (этап параметризации);

-проверка качества найденных параметров модели самой модели в целом (иногда этот этап называют верификаций);

-использование построенных моделей для объяснения, прогнозирования и предсказания и поведения исследуемых экономических показателей.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих показателей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

-ассиметричности связей;

-мультиколлинеарности объясняющих переменных;

-закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;

-эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;

- автокорреляции;

-должной корреляции;

- наличия лагов.

Понятие эконометрики включает в себя эконометрические измерения. Измерения понимаются по-разному. Признаками измерения называются получение, сравнение и упорядочивание информации.

Другое понимание исходит из числового выражения результатов, т.е. измерение трактуется как операция, в результате которой получается численное значение величины, соответствующей наблюдаемому свойству.

Третий подход связан с обязательным наличием единицы измерения, т.е. эталона.

Все понятия измерений могут быть объединены на базе  определения шкалы измерения.

Шкала наименования (номинальная шкала) – это любая классификация. Шкала, в которой порядок элементов на уровне проявления некоторого свойства существенен, называется  порядковой или ранговой.

Интервальные шкалы дают возможность не только упорядочить объекты о количеству свойства, но и сравнить между собой разности количеств.

Формально, интервальная шкала определяется как уравнение прямой .

a – масштаб

b – начало отсчета

Интервальными называются шкалы с естественным началом, когда b=0.

Пропорциональная шкала (y = a*x) допускает операции равенства, неравенства интервалов, а также больше-меньше.

Если в интервальной шкале масштаб зафиксирован, то измерение происходит по шкале разности. Для социально-эконометрических измерений характерны специфические представления о точности измерений. Критерий точности каждого вида измерений определяется в соответствии с ценами этого измерения. Погрешности измерения не сводятся к арифметическим погрешностям.

В области эконометрических измерений проблемы точности связаны с:

1. определением понятия эконометрической величины;

2. формированием системы принципов, формирующих базис точности эконометрических измерений;

3. определением эконометрических показателей;

4. разработкой принципов конструирования измерителей и измерений;

5. основанием выбора типа шкал  при конструировании измерителя;

6. выявление типов и определением методов устранения ошибок;

7. выявлением условия сравнимости эконометрической величины.

Основной базой данных для эконометрики служат данные официальной статистики.