Эконометрическое исследование включает в себя следующие этапы:

1. Качественный анализ связей эконометрических переменных (определение зависимости и независимости переменных)

2.  Подбор данных;

3.  Спецификация форм связи между x (независимой переменной) и y (зависимой переменной);

4.  Оценка параметров модели;

5.  Проверка ряда гипотез о средствах распределения вероятностей для случайной компоненты;

6.  Анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных; Оценка статистической значимости;

7.  Введение финансовых переменных;

8.  Выявление автокорреляции;

9.  Выявление тренда циклического и случайного компонента;

10. Анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

11.  Проверка условий идентификации;

12. Оценивание параметров одновременных уравнений;

13. Моделирование на основе системы временных рядов;

14. Построение рекурсивных моделей.

В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

1. постановку проблемы;

2. получение данных, анализ их качества;

3. спецификация модели;

4. оценка параметров;

5. интерпретация результатов.